Implementare l’analisi fuzzy set per una valutazione creditizia contestualizzata in Italia: una guida tecnica per modellare l’incertezza con precisione
Le metodologie crisp tradizionali, basate su soglie rigide e logica binaria, falliscono nel catturare la natura sfumata e contestuale del rischio creditizio, soprattutto in un mercato complesso come quello italiano, dove variabili qualitative – come la storia creditizia informale, il rapporto debito/reddito contestuale o la stabilità occupazionale in settori dinamici – richiedono una modellazione più […]
